1 – Qualification des Prestations

La qualification de la Prestation est effectuée selon le catalogue des prestations de services du Client. Dans le cadre de la présente consultation, elle est considérée comme suit :

• Qualification de la prestation : Actuariat – Actuariat Produits –  Entre 6 et 9 ans

1.1.          Le besoin

Description du besoin :

Les travaux portent sur deux thématiques principales :

1. Renforcement du processus de validation des jeux de scénarios stochastiques via :

• la formalisation des éléments suivants :
  • conditions de validation et fréquence des tests d’impact des choix de paramétrage globaux du GSE (par exemple le nombre de scénarios utilisés) 
  • méthodologie de validation des scénarios économiques ;
  • définition de seuils de validation des scénarios simulés par le GSE.

• la réalisation de tests d’impact relatifs aux paramètres globaux du GSE et aux paramètres de calibrage des différents modèles (taux, actions, etc.) ;

2. Implémentation du crédit stochastique, en intervenant notamment sur les axes suivants :

• Assistance sur le choix des modèles, le calibrage, les corrélations, la granularité de la modélisation, etc.
• Analyse d’impacts sur le modèle de projection Epargne (gestion de différentes courbes des taux, évolution des management rules, volumétrie des données etc.)
• Analyse des éventuels impacts sur le processus de production dans un contexte multi-normes

La mission aura une durée initiale de 3 mois renouvelables.

Contexte de la mission :

Dans le cadre de ses travaux relatifs à l’activité d’Epargne, nous utilisons le générateur de scénarios économiques (ESG) de Moody’s Analytics pour la production des jeux de scénarios stochastiques qui sont notamment utilisés pour le calcul des provisions best estimate.

Dans une perspective de sécurisation du processus de génération de scénarios économiques utilisés pour le calcul des provisions best estimate (1) et d’amélioration continue des modèles de projection (2), nous souhaitons se faire accompagner pour travailler sur différentes thématiques relatives à l’ESG.

Les travaux seront réalisés sous la responsabilité du département mesure du risque et gestion actif-passif, en lien avec la direction fonction actuarielle.

Objectifs de la mission :

• Réaliser les travaux en lien avec l’évolution du processus de validation des scénarios (thématique 1)
• Participer au cadrage de l’implémentation du crédit stochastique et, selon l’évolution de la mission, contribuer à la mise en œuvre des travaux associés (thématique 2)
• Partager des pratiques de place sous forme de benchmark / retour d’expérience

La prestation d’accompagnement sera réalisée par un consultant à temps plein. Une maîtrise avancée des générateurs de scénarios économiques, du cadre de validation des entrées / sorties ainsi qu’une expérience passée significative sur ces sujets sont indispensables.

1.2.          Type de prestation recherchée

Libellé de la prestation : Actuariat – Actuariat Produits

Séniorité : Entre 6 et 9 ans

Nb de profils : 1

1.3.          Description de la typologie de prestation :

Description :

• Tarification produits
• Etudes de rentabilité sur les nouvelles offres et sur le portefeuille
• Suivi du risque de souscription
• Construction de loi comportementales

1.3.1.                 Dispositions relatives aux transactions personnelles

La prestation objet de la présente consultation est-elle éligible au suivi des transactions personnelles sur instruments financiers : Non

2 – Durée de la prestation

Date de début souhaitée : 03/05/2021

Date de fin prévisionnelle : 30/07/2021

Renouvelable

La mission devra débuter après signature du contrat.