Babylone Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en banque et assurance. Nous travaillons exclusivement en BtoB, fournissant des services de conseil aux acteurs majeurs du secteur. Notre ambition est de mettre en relation les meilleurs consultants freelances avec des missions passionnantes et stimulantes.
Dans le cadre d’une mission auprès d’un acteur majeur du secteur bancaire, Babylone Consulting recherche un consultant freelance senior spécialisé en Asset Liability Management (ALM) et en modélisation des risques financiers.
Vous interviendrez sur des travaux de modélisation financière visant à renforcer la robustesse des modèles utilisés pour analyser et anticiper les risques de bilan. La mission s’inscrit dans un contexte exigeant de remédiation de modèles et de prise en compte de recommandations d’audit. Elle nécessite une expertise technique approfondie, une bonne compréhension des problématiques ALM bancaires et une capacité à mener des travaux complexes de manière autonome.
Votre intervention portera principalement sur deux volets complémentaires.
Le premier concerne l’analyse et l’évolution d’un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits. L’enjeu sera notamment de comprendre et de traiter les problématiques liées à l’utilisation de probabilités historiques et de probabilités risque-neutres, ainsi qu’à leur articulation avec les modèles de diffusion des taux d’intérêt. Vous devrez être capable d’analyser les hypothèses retenues, d’identifier les éventuels biais méthodologiques et de contribuer à la mise en place d’une approche cohérente et robuste.
Le second volet porte sur la mise à jour d’un modèle relatif aux engagements de crédits aux entreprises. Vous prendrez en charge un processus complet, depuis la définition du besoin et l’extraction des données jusqu’au développement, à la validation et à la mise en œuvre du modèle. Une attention particulière sera accordée à la formalisation des travaux, à la justification des choix méthodologiques et à la traçabilité des résultats.
Vous évoluerez dans un environnement bancaire où la qualité des modèles, la maîtrise des risques et la documentation des travaux sont essentielles. Votre capacité à comprendre les enjeux métier, à challenger les approches existantes et à proposer des solutions adaptées sera déterminante pour la réussite de la mission.
Vous justifiez d’une formation supérieure de niveau Bac+5 en mathématiques financières, finance quantitative, ingénierie financière, statistiques appliquées ou dans un domaine équivalent.
Vous disposez d’une expérience professionnelle significative en modélisation ALM dans le secteur bancaire ou en modélisation quantitative des risques financiers. Une expérience concrète sur des modèles de taux d’intérêt et des problématiques de comportement des emprunteurs est indispensable.
Nous recherchons un consultant senior capable de prendre en charge des sujets techniques complexes, de comprendre rapidement un environnement existant et de produire des résultats fiables avec un niveau élevé d’autonomie.
Une bonne maîtrise des outils de programmation et d’analyse de données est attendue, notamment :
Au-delà de votre expertise technique, vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre capacité à travailler de manière autonome.
Vous savez analyser des problématiques complexes, prendre du recul sur les hypothèses existantes et défendre vos choix méthodologiques avec des arguments clairs. Vous êtes capable d’organiser votre activité, de prioriser les sujets et d’alerter rapidement en cas de difficulté.
Votre esprit critique, votre sens du détail et votre exigence en matière de qualité seront essentiels. Vous savez également vulgariser des sujets quantitatifs complexes pour faciliter les échanges avec des interlocuteurs aux profils variés.
Enfin, vous êtes à l’aise dans un environnement exigeant, où la disponibilité des équipes peut être limitée et où il est nécessaire de prendre des initiatives pour faire avancer les travaux.
L’objectif est de renforcer la robustesse de modèles financiers utilisés dans le pilotage des risques bancaires. Vous interviendrez à la fois sur un modèle de remboursements anticipés et de renégociations de crédits, ainsi que sur la mise à jour d’un modèle d’engagement des crédits aux entreprises.
Une expérience confirmée en modélisation ALM bancaire est essentielle. Vous devez notamment maîtriser les modèles de remboursements anticipés et de renégociations, comprendre les probabilités historiques et risque-neutres et disposer d’une bonne connaissance des modèles de taux G2++ et SLN.
La maîtrise des concepts de modélisation et des problématiques ALM est prioritaire. Une expérience en Python, R, SQL, Excel ou VBA est attendue, tandis que la connaissance de Dataiku, QRM, SAS, Calypso ou Bloomberg permettra de faciliter votre prise en main de l’environnement technique.
Un niveau d’autonomie élevé est indispensable. Vous devrez être en mesure de comprendre les modèles existants, de structurer vos analyses, de proposer des solutions méthodologiques et de documenter vos travaux sans dépendre d’un accompagnement quotidien. Vous serez néanmoins amené à échanger avec les équipes concernées pour valider les orientations et partager vos conclusions.
Le démarrage est envisagé à la mi-novembre 2026, avec une première période couvrant la fin de l’année. Des périodes complémentaires pourront être proposées en 2027 selon les besoins et l’avancement des travaux.
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