Babylone Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en banque et assurance. Nous travaillons exclusivement en BtoB, fournissant des services de conseil aux acteurs majeurs du secteur. Notre ambition est de mettre en relation les meilleurs consultants freelances avec des missions passionnantes et stimulantes.
Babylone Consulting recherche, pour l’un de ses clients du secteur financier, un Consultant Freelance Expert Stress Tests Climatiques, Risques ESG et Conformité EBA.
La mission s’inscrit dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires liées à la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le client a mené un premier exercice de stress test climatique sur le périmètre de ses expositions de crédit. Cet exercice a permis de projeter l’impact potentiel de l’évolution des risques climatiques sur les portefeuilles de crédit, en s’appuyant notamment sur les scénarios du NGFS. Les travaux ont porté sur les risques de transition, les risques physiques et leurs effets sur des métriques de risque de crédit telles que la PD, la LGD et les RWA.
La mission consiste à capitaliser sur ce premier exercice de stress test climatique déjà réalisé, puis à l’actualiser sur la base des dernières données disponibles, tout en intégrant les améliorations attendues afin de réduire les écarts identifiés avec les orientations de l’EBA relatives à la gestion des risques ESG.
Le besoin ne consiste donc pas à repartir d’une feuille blanche, mais à renforcer un dispositif existant. Le consultant devra analyser l’exercice déjà produit, comprendre les choix méthodologiques retenus, identifier les points à conserver, les limites à corriger et les éléments à compléter pour se rapprocher pleinement des attentes de l’EBA. L’enjeu est à la fois réglementaire, méthodologique, data et opérationnel.
Le consultant interviendra auprès des équipes en charge des risques, de la donnée, de la finance et de la conformité afin de contribuer à la production d’un exercice actualisé, robuste, documenté et exploitable. Il devra notamment aider à fiabiliser les données utilisées, renforcer la traçabilité des hypothèses, clarifier les méthodologies de projection, documenter les limites de l’exercice et formaliser les améliorations mises en œuvre au regard des exigences réglementaires ESG.
Cette mission requiert une expertise solide en risques climatiques, en stress testing, en risque de crédit et en réglementation prudentielle. Le consultant devra être capable de faire le lien entre les orientations de l’EBA, les scénarios climatiques, les paramètres de risque de crédit et les pratiques opérationnelles d’un établissement financier. Il devra également avoir une posture de conseil lui permettant de transformer les écarts identifiés en actions concrètes, priorisées et documentées.
L’objectif final est de permettre au client de disposer d’un exercice de stress test climatique actualisé sur les dernières données disponibles, plus aligné avec les orientations de l’EBA, mieux documenté et plus facilement réutilisable dans le cadre des prochains exercices de gestion des risques ESG.
Le consultant aura pour première responsabilité de prendre connaissance du premier exercice de stress test climatique déjà réalisé. Il devra analyser le périmètre couvert, les portefeuilles étudiés, les données utilisées, les scénarios retenus, les hypothèses appliquées, les paramètres de risque projetés, les résultats obtenus et les limites identifiées. Cette étape de diagnostic est essentielle pour comprendre le niveau de maturité du dispositif existant et déterminer les évolutions à intégrer dans l’exercice actualisé.
Il devra ensuite analyser les écarts identifiés par rapport aux orientations de l’EBA en matière de gestion des risques ESG. Cette analyse devra permettre de qualifier précisément les insuffisances du dispositif actuel. Les écarts pourront concerner la gouvernance, la qualité des données, la documentation méthodologique, la justification des hypothèses, la prise en compte des différents horizons temporels, l’articulation entre risques physiques et risques de transition, la traçabilité des contrôles ou encore l’intégration des résultats dans le dispositif global de gestion des risques.
Le consultant devra contribuer à la traduction de ces écarts en améliorations concrètes à intégrer dans l’exercice actualisé. Il devra distinguer les ajustements pouvant être mis en œuvre immédiatement dans le cadre de l’exercice sur les dernières données disponibles, des chantiers nécessitant une trajectoire d’amélioration plus progressive. Cette priorisation devra être pragmatique, documentée et adaptée aux contraintes opérationnelles.
Une part importante de la mission consistera à accompagner l’actualisation de l’exercice de stress test climatique sur la base des dernières données disponibles. Le consultant devra participer à la collecte, au contrôle, à la structuration et à la qualification des données nécessaires. Il devra veiller à ce que les données mobilisées soient suffisamment complètes, cohérentes et traçables pour permettre une analyse pertinente des expositions de crédit.
Le consultant devra également contribuer à la revue du périmètre d’analyse. Il s’agira notamment de vérifier que les portefeuilles de crédit étudiés sont correctement segmentés et que les critères retenus permettent d’apprécier l’exposition aux risques climatiques. La segmentation pourra notamment tenir compte des typologies de contreparties, des secteurs d’activité, des maturités, des garanties, des zones géographiques ou de tout autre facteur pertinent dans l’analyse des risques physiques et de transition.
Sur le volet méthodologique, le consultant devra challenger les hypothèses retenues dans le premier exercice et proposer les ajustements nécessaires. Il devra notamment examiner la manière dont les scénarios climatiques sont traduits en facteurs de risque exploitables dans un cadre de risque de crédit. Il devra s’assurer que les hypothèses utilisées sont cohérentes, justifiées, compréhensibles et alignées avec les attentes réglementaires.
Le consultant devra contribuer à l’analyse des risques de transition. Il s’agira d’évaluer les effets potentiels des évolutions réglementaires, technologiques, économiques et comportementales sur les contreparties financées. Le consultant devra aider à identifier les secteurs, segments ou expositions les plus sensibles à ces risques, et à traduire ces sensibilités en impacts potentiels sur les paramètres de risque de crédit.
Il interviendra également sur l’analyse des risques physiques. Le consultant devra contribuer à l’appréciation des impacts potentiels liés à l’augmentation de la fréquence ou de l’intensité d’événements climatiques, ainsi qu’aux évolutions climatiques chroniques. Il devra aider à documenter les expositions les plus vulnérables, les facteurs de sensibilité et les limites éventuelles des données disponibles.
Le consultant devra participer à la projection des métriques de risque de crédit, notamment la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et les actifs pondérés par les risques. Il devra être capable de comprendre les mécanismes de transformation des scénarios climatiques en impacts sur ces métriques, de challenger les règles appliquées et de formaliser les limites associées aux résultats obtenus.
Un volet essentiel de la mission portera sur la documentation. Le consultant devra produire ou contribuer à produire une documentation claire et structurée couvrant le périmètre de l’exercice, les sources de données, les contrôles réalisés, les scénarios utilisés, les hypothèses retenues, les méthodologies appliquées, les résultats obtenus, les limites identifiées et les améliorations apportées au regard des orientations de l’EBA.
Le consultant devra également contribuer à la préparation de supports de restitution destinés aux parties prenantes internes. Ces supports devront présenter les résultats de manière pédagogique, mettre en évidence les principaux enseignements, expliciter les impacts sur les portefeuilles de crédit et faire ressortir les points d’attention réglementaires ou méthodologiques.
La mission inclura également la formalisation d’un plan d’actions. Ce plan devra permettre de suivre les améliorations mises en œuvre dans l’exercice actualisé, mais aussi les actions restant à mener pour poursuivre la convergence avec les attentes de l’EBA. Il devra être concret, priorisé et orienté vers l’industrialisation progressive du dispositif.
Enfin, le consultant devra contribuer à renforcer la réutilisabilité du cadre de stress test climatique. L’objectif est que l’exercice actualisé ne soit pas uniquement une réponse ponctuelle, mais qu’il constitue une base plus robuste pour les prochains exercices, avec une méthodologie mieux formalisée, une meilleure traçabilité et une gouvernance plus claire.
Le profil recherché est celui d’un consultant confirmé ou senior disposant d’une expérience significative dans les risques ESG, les stress tests climatiques, le risque de crédit et la réglementation applicable aux établissements financiers.
Une bonne connaissance des orientations de l’EBA relatives à la gestion des risques ESG est indispensable. Le consultant devra être capable d’en comprendre les implications concrètes pour un dispositif de gestion des risques : gouvernance, stratégie, identification des risques, mesure, suivi, reporting, contrôles, documentation et intégration dans les processus existants.
Le consultant devra également maîtriser les principes des stress tests climatiques. Il devra comprendre les spécificités de ces exercices, notamment les horizons de projection longs, l’incertitude des scénarios, la distinction entre risques physiques et risques de transition, les limites des données disponibles et la nécessité de documenter précisément les hypothèses retenues.
Une expertise solide en risque de crédit est attendue. Le consultant devra être familier avec les notions de PD, LGD, EAD, RWA, notation, segmentation de portefeuille, garanties, maturité des expositions et paramètres prudentiels. Il devra comprendre comment les risques climatiques peuvent influencer la qualité de crédit des contreparties et les indicateurs de risque associés.
La connaissance des scénarios NGFS est fortement souhaitée. Le consultant devra savoir interpréter ces scénarios, comprendre leurs hypothèses macroéconomiques, climatiques et sectorielles, et contribuer à leur déclinaison opérationnelle dans un exercice de stress test crédit.
Sur le plan technique, le consultant devra être à l’aise avec l’analyse de données. Il devra savoir manipuler des bases de données, réaliser des contrôles de cohérence, construire des indicateurs, produire des analyses de sensibilité et restituer les résultats de manière claire. Une excellente maîtrise d’Excel est attendue. La connaissance de SQL, Python, Power BI ou d’outils équivalents serait un atout important.
Le consultant devra présenter de fortes compétences rédactionnelles. La mission nécessitera la production de livrables exigeants : note de cadrage, documentation méthodologique, analyse d’écarts, synthèse des résultats, supports de restitution, plan d’actions et recommandations. La capacité à formaliser des sujets complexes de manière claire, rigoureuse et pédagogique sera déterminante.
Une formation supérieure en finance, gestion des risques, économie, statistiques, actuariat, ingénierie, data science ou école de commerce est attendue. Une spécialisation en finance durable, réglementation bancaire, risques climatiques ou modélisation du risque constituerait un avantage significatif.
Le consultant devra faire preuve d’autonomie, de rigueur, de sens critique et de pragmatisme. Il devra être capable de travailler avec des données parfois imparfaites, de documenter les incertitudes, de proposer des solutions réalistes et de faire avancer les travaux dans un environnement réglementaire exigeant.
Une expérience préalable dans un établissement financier, un cabinet de conseil, une équipe risques, une fonction ESG, une équipe de modélisation ou une direction conformité serait fortement appréciée. Une expérience sur des exercices de stress tests réglementaires, climatiques ou prudentiels constituerait un atout majeur.
Le consultant devra enfin disposer d’un excellent relationnel. La mission implique des échanges avec plusieurs parties prenantes internes. Il devra savoir animer des ateliers, structurer les discussions, formaliser les décisions, vulgariser les résultats et sécuriser la production des livrables attendus.
1. Quel est l’objectif principal de la mission ?
L’objectif principal est de capitaliser sur un premier exercice de stress test climatique déjà réalisé, puis de l’actualiser sur la base des dernières données disponibles. La mission vise également à intégrer les améliorations nécessaires afin de réduire les écarts identifiés avec les orientations de l’EBA relatives à la gestion des risques ESG.
2. S’agit-il de construire un stress test climatique entièrement nouveau ?
Non. Le client dispose déjà d’un premier exercice. La mission consiste à reprendre cette base existante, à l’analyser, à l’actualiser et à la renforcer. L’enjeu est de faire évoluer le dispositif pour le rendre plus conforme, plus robuste, mieux documenté et plus exploitable dans le cadre de la gestion des risques ESG.
3. Quels types d’améliorations devront être intégrés ?
Les améliorations pourront porter sur la gouvernance du dispositif, la documentation méthodologique, la qualité et la traçabilité des données, la justification des hypothèses, la formalisation des contrôles, l’analyse des risques physiques et de transition, la projection des métriques de risque de crédit et l’intégration des résultats dans le pilotage des risques.
4. Quelles compétences réglementaires sont attendues ?
Le consultant devra connaître les attentes de l’EBA en matière de gestion des risques ESG et être capable de les traduire en actions concrètes. Il devra notamment savoir analyser les écarts entre un dispositif existant et les exigences attendues, puis proposer des mesures correctrices adaptées.
5. Quels seront les principaux livrables de la mission ?
Les livrables pourront inclure une analyse du dispositif existant, une cartographie des écarts avec les orientations de l’EBA, une méthodologie actualisée de stress test climatique, une documentation des hypothèses et des données, une restitution des résultats sur les dernières données, ainsi qu’un plan d’actions priorisé pour poursuivre la mise en conformité et l’amélioration du dispositif.
« * » indique les champs nécessaires
