Analyste Titrisation Freelance

Analyste Titrisation

À propos de Babylone Consulting

Babylone Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en banque et assurance. Nous travaillons exclusivement en BtoB, fournissant des services de conseil aux acteurs majeurs du secteur. Notre ambition est de mettre en relation les meilleurs consultants freelances avec des missions passionnantes et stimulantes.

Description du Poste

Dans le cadre d’un besoin en expertise sur les marchés financiers, nous recherchons un Consultant freelance spécialisé en titrisation pour accompagner un acteur de premier plan dans la gestion, l’optimisation et la conformité de ses opérations de financement.

Le consultant interviendra en tant qu’Analyste Titrisation. Sa mission principale consistera à apporter une expertise à la fois technique, réglementaire et opérationnelle sur la mise en place et le suivi de structures de titrisation. Il devra assurer la robustesse des dispositifs de contrôle, garantir la conformité des documents contractuels, modéliser des cash-flows complexes et optimiser les reportings destinés aux investisseurs.

L’objectif sera de sécuriser les opérations existantes, de renforcer la qualité des analyses transmises aux parties prenantes et de contribuer à l’amélioration continue des process internes.

Responsabilités Principales

En tant que Consultant – Analyste Titrisation, vos responsabilités incluront :

Analyse réglementaire et contractuelle

• Revue approfondie des prospectus, contrats de cession et accords de servicing.
• Validation de la conformité réglementaire (CRR, STS, Bâle III/IV) et contractuelle des fonds.
• Contribution aux audits internes et externes liés à la documentation des structures de titrisation.

Modélisation et structuration

• Conception et maintenance de modèles de cash-flows complexes sous Excel/VBA.
• Simulation de scénarios de performance et stress-tests sur des portefeuilles ABS, RMBS, CLO et Covered Bonds.
• Support à la structuration d’opérations de titrisation nouvelles ou refinancées.

Suivi opérationnel et gestion courante

• Surveillance des triggers de performance et de couverture.
• Contrôle des waterfalls et vérification des mécanismes de subordination.
• Production, amélioration et automatisation des reportings investisseurs.
• Gestion des instructions de paiement et suivi des échéances.

Collaboration transverse

• Interaction régulière avec les directions juridiques, risques, finance, middle-office et investisseurs.
• Participation active aux comités de suivi et instances de gouvernance internes.
• Contribution à la fluidité des échanges entre les parties prenantes.

Profil Recherché

Le consultant recherché doit justifier d’une expérience confirmée en finance de marché, avec une spécialisation solide dans la titrisation.

Compétences et qualifications attendues :

• Formation supérieure en finance, économie, mathématiques appliquées ou école d’ingénieur.
• Expertise en titrisation sur différentes classes d’actifs (ABS, RMBS, CLO, Covered Bonds).
• Maîtrise des enjeux réglementaires (CRR, STS, Bâle III/IV).
• Compétences avérées en Excel avancé et VBA pour la modélisation de cash-flows complexes.
• Bonne connaissance des outils financiers : Access, SQL, Bloomberg, Intex ; Python est un atout.
• Expérience dans la production de reportings investisseurs et la gestion opérationnelle de transactions.
• Rigueur et précision dans l’analyse.
• Forte capacité de synthèse et de communication.
• Esprit d’équipe et sens de la collaboration transverse.
• Adaptabilité dans un environnement exigeant et évolutif.

Exemples de Réalisations Attendues

• Conception et validation de modèles de titrisation appliqués à un portefeuille de crédits immobiliers (RMBS).
• Mise en place de reportings investisseurs automatisés ayant permis un gain de productivité significatif.
• Contribution à la structuration et à la revue contractuelle d’opérations de titrisation synthétique conformes STS.

FAQ

1. Quel est le rôle principal de ce consultant en titrisation ?
Le rôle principal est d’assurer la conformité, la robustesse et l’optimisation des opérations de titrisation, de la validation des documents juridiques jusqu’au suivi opérationnel et aux reportings investisseurs.

2. Quel type de compétences techniques est attendu ?
Une maîtrise avancée d’Excel et VBA pour la modélisation, une bonne connaissance d’Access, SQL, Bloomberg, Intex, ainsi qu’une compréhension des réglementations financières applicables.

3. Quel est l’environnement de travail ?
Le consultant évoluera dans un contexte exigeant, en étroite collaboration avec les départements juridiques, risques, middle-office et investisseurs, avec une dimension transverse forte.

4. Quelle expérience est requise pour ce poste ?
Un minimum de 7 ans d’expérience en finance de marché, avec une spécialisation confirmée en titrisation. Une expérience pratique sur plusieurs types d’actifs (ABS, RMBS, CLO, Covered Bonds) est un atout majeur.

5. Quelles sont les qualités personnelles attendues ?
Rigueur, capacité de synthèse, aisance relationnelle, proactivité et adaptabilité. Ces qualités sont indispensables pour réussir dans un environnement complexe et en constante évolution.